列印此頁 列印此頁

管理新知~從諾貝爾經濟獎漫談

從諾貝爾經濟獎漫談資源配置管理研究(八)︰機制面之一

賴聰乾

 

機制,是指一個機構、制度或賽局之實施規則,即俗稱的「遊戲規則」。一般的管理或經濟理論乃探討一個給定的機構或制度所產生的結果,而機制設計理論乃是探討如何設計一套機制來達成所想要的目標。

明尼蘇達大學Leonid Hurwicz普林斯敦大學Eric S. Maskin與芝加哥大學Roger B. Myerson三人因對機制設計理論(Theory of Mechanism Design, 應用賽局理論)的貢獻,於2007年獲頒諾貝爾經濟獎賽局理論(Game Theory)本身於1994年首次獲諾貝爾獎、2005年與2007年又獲獎(請參考679095頁),可見(廣義)賽局理論在管理與經濟科學之日益重要性。

19601972年所發表的兩篇重要文章之賜,Hurwicz被視為機制設計理論先驅,其中的核心觀念「符合誘因性」(Incentive Compatibility即由他所提出;Maskin獲獎的主因在於討論對符合誘因性機制的存在條件Myerson則是對符合誘因性協調計畫及誘因效率性(Incentive Efficiency)有貢獻。

符合誘因性所指的誘因有兩類,即真實揭露私有訊息之誘因及僅從事合規定行動之誘因前者有關劣勢選擇(Adverse Selection),由於個人之私有訊息乃個人所私有,須有誘因才能讓大家誠實分享訊息,使大家誠實分享訊息後者有關道德危險(Moral Hazard),因個人所採用的行動或努力程度對外人而言係隱藏性,須有誘因才能讓隱藏性的行動或努力程度透明化,使大家不採用不合規定的行動。

 

監督或信任

    監督或信任?這是一個根本性問題。

 

樂觀思維

西方哲人柏拉圖在“The Republic”一書中樂觀地主張應該信任城邦監督員或治理者,而載蘇格拉底則認為「酒醉者最不適合當監督員」,他說︰他們必須戒酒,因為監督員必定是世上最後一個醉了,對此Glaucon(柏拉圖的哥哥)回答︰是的!監督員應受監督是荒謬的

另從《論語》來分析,孔子關於監督員的想法有兩層意義︰

(一)被監督者的行為受監督員影響,監督員如果「正」,被監督者將跟隨「正」,「正」是監督員必備的本質,這點與「監督員必定是世上最後一個醉了」相似。孔子說︰「其身正,不令而行。其身不正,雖令不從。」,又說︰「茍正其身矣,於從政乎何有?不能正其身,如正人何?」(子路篇),孔子在回答季康子的問政時也說︰「政者,正也。子率以正,孰敢不正?」(顏淵篇)

(二)外在行為表現須靠內在本質來充實,「人而不仁如禮何!」(八佾篇),「正」須奠基於「仁」的內在修養,這點與蘇格拉底的想法「他們必須戒酒」不同,因「仁」是內在修養而「戒酒」是克制行為。孔子說︰「茍志於仁矣,無惡也。」,又說︰「君子無終食之間違仁。造次必於是,顛沛必於是。」(里仁篇)

 

悲觀思維

相較於孔子與柏拉圖的樂觀,500年後,羅馬詩人Juneval(約生於西元一世紀後半)在其詩作“Satires”,既悲觀又諷刺地提出一個著名的困惑︰

妻子固然不能被信任,但雇人來監督妻子並非解決之道,

因為監督員也不能被信任

在女男平等的21世紀,Juneval所提之「妻子」也適用於「丈夫」。

行為約束是令人類相當頭疼的一個問題,如早期臺語流行歌謠<阮不知啦>所描述的︰

          彼時約束啊 雙人無失信

近來言語啊 煞來無信憑

冷淡態度    親像無要無緊

你甘是 你甘不是找到新愛人

啊 阮不知啦 阮不知啦 總無放舊去找新……“

對於人的行為雖有約束的必要,但若僅以承諾來約束,由於並無強制性,易導致一方因喜新厭舊等而破局,另一方無可奈何!以自利為出發的賽局,參賽人的行為約束無法光憑承諾來達成,必須將參賽人的誘因納入考量而如何才能讓各參賽人皆能自律其行為?

 

真實揭露

    說真話、說假話或不說?這是一個既普遍又根本的問題。

私有訊息之真實揭露問題有其普遍性,如早期臺語流行歌謠<媽媽歌星>所描述的︰

人若問你甲我二人到底啥關係

介紹你是我小妹

不敢講坦白

雖然是一直掩蓋

心內感覺真難過

因為我惦在歌壇最需要是歌迷

人若知我有女兒歲頭又這多

恐驚可比秋天的落花

名聲飄飄墜落地……“

因不想讓歌迷知道她已是母親,在歌迷面前始終稱呼她的女兒為小妹,這種不誠實行為在真實揭露後,即面臨大量流失歌迷的風險,甚至無法在歌壇立足,故只好一直隱瞞下去。

又例如另一首早期臺語流行歌謠<我有一句話>所描述的︰

我有一句話 想要對你表明

我的心肝內 為你相思抹清

若是欲求愛 恐驚你肯也不肯

想你的人影 不時在阮目睭前

我有一句話 想要對你講起

想著真歹勢 見面講地講天

若是老實講 不知受氣無受氣

進退真兩難 空思亂想到半暝

我有一句話 想要對你參考

不知你心內 這久感覺如何

若是有決心 希望永久欲相好

請你講一句 不免害阮憨憨慒“

女方所面臨的抉擇係說或不說出其愛意︰若不說出,很難壓抑對男方的思念之情;若要說出,不僅不知如何開口,同時又怕受傷害好不容易說出後(第三段),又得面對男方說或不說出其真實意向,真難熬。

    上述這兩首歌謠發人深省的是︰以私利為考量的賽局,如歌星與歌迷賽局、愛意表態賽局,如何克服其誘因障礙,才能讓參賽人分享其私有訊息?

 

社會機制爭議緣起

資本或社會主義?這是一個群體生活機制之爭議。

工業革命造就了資本家並助長資本主義(Capitalism),而資本主義所衍生的諸多社會問題,引發人類的反思,而興起了社會主義(Socialism)。

    義大利學者Enrico Barone1859-1924)最先對社會主義進行純經濟理論分析,於1908年提出一數理模型-若欲達成「極大集體福利」,則現今所謂的陰影價格(Shadow Prices)必須成立他的分析引發之後對於社會主義經濟計算問題的辯論,並於1920年代、於1930年代達到最高點、持續至1940年代其中擁護社會主義經濟的代表性人物有波蘭學者Oskar R. Lange 1904-1965)與美籍學者Abba P. Lerner1903­-1982),而捍衛自由市場經濟的代表性人物為奧地利學者Ludwig von Mises1881-1973)與Friedrich von Hayek 1899-1992

 

社會機制爭議焦點

Lange1936年首先提出市場性社會主義(Market Socialism)模型,結合馬克斯與新古典經濟,並使用市場工具(尤其是價格理論)對社會主義進行經濟規劃,經由模擬私有市場機制來有效管理供給與需求,並認為與私有市場經濟相較,國營經濟即使效率沒更好,至少一樣好Lerner1934發表一重要結果,即「價格等於邊際成本」是達成效率性的條件,也加入Lange的行列,強調「價格等於邊際成本」法則達成效率性的重要性,並指出社會主義或自由市場皆能達成。Lange1936)與Lerner1944)更強力辯稱,社會主義能改正市場性失敗,如1929年始於美國的大蕭條。

    Mises則認為,由於經濟計算的不可能性,社會主義在經濟上必定失敗之後,Hayek加入Mises的行列,辯稱價格無法以設定的方式來反應生產因素的機會成本,Hayek更深入解釋市場經濟如何以價格波動來做為溝通訊號,讓個體據以協調其計畫。1974年諾貝爾經濟獎由Hayek與瑞典社會主義經濟學家Gunnar Myrdal共同獲得,Hayek認為兩人分享該獎有平衡政治光譜的意味。在授獎時,Hayek遇見前蘇聯異議份子索忍尼辛(於該年獲頒文學獎),會後寄給他一本自己所著的通往農奴制之路,索忍尼辛讀後很驚訝,一個未曾住過蘇聯的人卻能如此看清社會主義的後果。

    前述辯論在當時並無定論,原因之一是觀念的不精確性,例如「分散化」(Decentralization)沒有定義,另一原因是論證不完備,這種不完備性源於模型與工具的不足。

附帶一提,Mises關於「消費者至上權威」的一段描述,值得回味︰

船長是消費者…她們決定該生產什麼產品、何等品質、多少數量…她們是無體恤心的自私型老闆、充滿奇想與幻想、善變而不可預測。她們只在乎自己的滿足…而資本家…僅能經由最佳地填滿消費者的定單,來保有與增加其財富…在從事商業事務時,資本家必須是無情與鐵石心腸,因為消費者,他們的老闆,本身即是無情與鐵石心腸。

 

相關理論演進

在賽局理論方面,1994年得獎人Nash 1951年提出非合作賽局模型及Nash均衡,另一位得獎人Harsanyi則於19671968年提出貝斯均衡的觀念以處理私有訊息下之賽局

2005年得獎人Aumann 1974年指出︰非合作賽局也允許溝通,如列與行兩參賽人各有兩選項,即列的選項為上、下而行的選項為左、右,在四種結局(即上左、上右、下左與下右)的報酬分別是(5, 0)(2, 2)(0, 0)(0, 5)(2, 2)雖是唯一的Nash均衡,但該解未必有自我約束性(Self-enforcing因兩參賽人可經由溝通達成更佳解,如透過一公平銅板來決定報酬是(5, 0)(0, 5),經雙方同意解才有自我約束性。Aumann更指出︰由於貝斯賽局的參賽人所擁有的訊息不同,所以對不確定事件的主觀機率看法,難免不一致,如捉對廝殺的兩候選人對於選戰策略如皆採正面交鋒,皆認為其勝選機率過半,雖然違反機率和為1但這種情況可以處理。

在選擇(例如投票)行為方面,Gibbard 1973)洞察到參賽人(例如遴選委員會的委員)的實際行為有策略性考量,如藉由操弄來降低較不喜歡選項或提升較喜歡選項的獲選機會,他將1972年得獎人Arrow的「不可能性定理」(1951)推廣至允許策略性考量

 

機制設計理論演進

    價格理論雖可證明在某些條件下自由市場能達成效率性,但不能因此就主張社會主義經濟無法達成類似結果。目前的共識是,自由市場在下列兩條件下皆具備“最佳”機制︰(1)有眾多的買賣交易者,且每個個體都沒有顯著影響力;(2)沒有顯著的外部性,即任一的消費、生產與訊息不受其他者的生產或消費之影響。

當時Hayek已洞察到︰由於價格理論的不足,如欲在各經濟機構之間做比較,則所有經濟機構必備的一項功能,是能讓社群的每位成員溝通這些散開來的欲求與資源訊息,亦即應以各機構的溝通機制來做比較。不過Hayek仍有盲點︰這些是私有訊息,須有誘因才能讓各成員願意溝通。

關鍵發展為Hurwicz1960, 1972)︰須有誘因才能讓各成員願意溝通(或分享)彼此的私有訊息。在釐清與建構一些基本觀念的同時,他提出「符合誘因性」的核心觀念,他並引進賽局模型與分析工具做為機制設計理論的架構,後人乃理解到機制設計即是如何設計貝斯賽局他的基礎建設開啟後人向前探索的坦途。

而後,揭露原則(Revelation Principle)由數組學者獨立發現,如Dasgupta, Hammond and Maskin1979, Harris and Townsend1981, Holmstrom1977, Myerson1979, Rosenthal1978)等,該發現乃奠基在Gibbard1973)與Aumann1974)的想法,指「所有可能賽局的所有均衡解集合」在該原則下,與「符合誘因性機制的解集合」相同。從數學規劃的角度來看,符合誘因性可透過一組誘因限制式來表示,該組限制式與傳統的實體資源限制式不同,誘因限制式讓資源配置思維從實體資源的配置效率性,進入另一新紀元,即配置規則的誘因效率性,這使得跨機制(或規則)之間的比較,成為可行。(待續)

 

賴聰乾小檔案

現任臺大工商管理系暨商學所教授。1960年次,18歲前住在嘉義,之後6年,在(早期)人煙稀少的清大校園,過著有些與世隔絕的生活,服完預官後,猶豫該去約翰霍普金斯大學數學科學系、UCLA電機系或史丹福大學工業工程系(現併入管理科學與工程系)攻讀博士,後來選了史丹福,轉眼結束5年如夢幻般的校園生活,旋即在本校工商管理系暨商學所任教迄今,期間(1998至1999)在麻省理工學院作業研究中心客座一年。目前的研究重點是,使用穩定度方法來處理不確定下最適資源配置。另一方面,隨著年齡增長,對管理與決策思維的研究漸感興趣。

 

發表迴響

你可以使用 HTML標簽

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>